【答案】
(1)
f1(x)=2π1e−x2/2
,
f2(y)=2π1e−y2/2
(2)
ρ=0
(3)
X
和
Y
不独立。
【解析】
(1) 由于
ϕ1(x,y)
和
ϕ2(x,y)
都是二维正态密度函数,且它们的边缘密度对应的数学期望为
0
、方差为
1
,因此边缘密度函数均为标准正态密度函数,即
∫−∞∞ϕ1(x,y)dy=2π1e−x2/2, 同理
∫−∞∞ϕ2(x,y)dy=2π1e−x2/2. 于是,
X
的边缘密度函数为
f1(x)=∫−∞∞f(x,y)dy=21[∫−∞∞ϕ1(x,y)dy+∫−∞∞ϕ2(x,y)dy]=21[2π1e−x2/2+2π1e−x2/2]=2π1e−x2/2. 同理,
Y
的边缘密度函数为
f2(y)=∫−∞∞f(x,y)dx=21[∫−∞∞ϕ1(x,y)dx+∫−∞∞ϕ2(x,y)dx]=21[2π1e−y2/2+2π1e−y2/2]=2π1e−y2/2. (2)
X
和
Y
的相关系数
ρ=σXσYCov(X,Y)
。由于
σX=σY=1
,有
ρ=Cov(X,Y)=E[XY]−E[X]E[Y]
。又因为
E[X]=E[Y]=0
,所以
ρ=E[XY]
。计算
E[XY]
:
E[XY]=∬−∞∞xyf(x,y)dxdy=21[∬−∞∞xyϕ1(x,y)dxdy+∬−∞∞xyϕ2(x,y)dxdy].
对于二维正态密度函数
ϕ1(x,y)
,其相关系数为
31
,故
∬−∞∞xyϕ1(x,y)dxdy=31;
同理,对于
ϕ2(x,y)
,其相关系数为
−31
,故
∬−∞∞xyϕ2(x,y)dxdy=−31.
因此
E[XY]=21[31+(−31)]=0,
所以
ρ=0
。
(3)
X
和
Y
不独立。因为若
X
和
Y
独立,则联合密度函数应满足
f(x,y)=f1(x)f2(y)
。由 (1) 知
f1(x)f2(y)=2π1e−(x2+y2)/2,
但实际联合密度函数为
f(x,y)=21[ϕ1(x,y)+ϕ2(x,y)],
其中
ϕ1(x,y)
和
ϕ2(x,y)
均为二维正态密度函数且相关系数非零,故
f(x,y)=f1(x)f2(y)
。因此,
X
和
Y
不独立。